ОСНОВЫ ФОРЕКС

СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

ГЛАВНАЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Математический метод технического анализа

   Математический метод технического анализа.      

    Статистические показатели.

    Это показатели, фильтрующие статистические шумы в динамике движения цен. Трейдеры для построения статистических индикаторов пользуются стандартными методами математической статистики  и теорией вероятности.

 

    1.  Скользящие средние ( Movinge Average ).

         Наиболее использумый показатель, являющийся одним из самых старейших и простых для анализирования рынка Форекс. Скользящие средние являются средним арифметическим цен закрытия для фиксированного количества предыдущих периодов времени, включая и текущий период времени.

                Ma = ( Cn + Cn­ı + … +Cı) / n ,

               где Ma – скользящая средняя ( Movinge Average )

                     Cn + Cn­ı + … – сумма цен закрытия предыдущих периодов времени

                     Сı – цена закрытия последнего периода времени

                     n – количество анализируемых периодов.

         На рис. 1 Маı=8 (красная линия) Ма2=15 (синяя линия), где цифры 8 и 15 обозначают временной период. Сигналом смены тенденции является пересечение двух линий Ма=8 и Ма=15.

        Недостатком скользящих средних является постоянное запаздывание сигнала.

        Достоинством скользящих средних является то, что можно достаточно просто определить направление движения тренда и линии  Маı=8, Ма2=15 могут являться линиями поддержки и сопротивления.

       После добавления очередного данного, берущегося для вычисления среднего, последовательность передвигается на одну позицию вправо, поэтому скользящая средняя как бы отстаёт от цен.

       При проведении технического анализа трейдеры обычно пользуются двумя линиями с разными периодами: одна линия с коротким периодом (более быстрая), другая линия с длинным периодом (более медленная), но могут пользоваться и большим числом линий.


             matanaliz1

                                             Рис. 1

       Сила тренда подтверждается, когда график чётко расположен выше или ниже скользящих средних. Разворот тренда может произойти в случае касания или пересечения ценами линий скользящих средних, и с большей долей вероятности, когда цена закрытия пересекла линию скользящей. Когда график цен находится между средними, то это свидетельствует о неопределённости движения. Когда происходит пересечение графика цен с более быстрой скользящей, то это говорит о возможности кратковременного разворота. Когда происходит пересечение со всеми более медленными линиями, то о возможности сильного и долговременного разворота.

      2.  Границы Боллингера ( Bollinger Bound ).

        Для построения этого индикатора необходимо рассчитывать не только среднее, а также стандартное отклонение этой последовательности цен закрытия.

        Стандартным отклонением называется величина разброса случайных значений средней величины, равной квадратному корню из дисперсии. После расчёта проводят три линии: среднюю и две границы, находящиеся от средней на расстоянии равном величине стандартного отклонения, в некоторых случаях, удвоенного значения стандартного отклонения.

       Сигналом отката будет служить пересечение границ Боллингера или пробитие ценой этих границ.

              matanaliz2

                                            Рис.2

   Осцилляторы.

       По сравнению со статистическими индикаторами являются более сложными. Осцилляторы созданы для нахождения интегральных показателей, которые могут выявить существенные движения из колебаний цены. Основным назначением осцилляторов является определение моментов разворота тренда.  

       1.  Индекс относительности силы ( RSI – Relative Strenght Index ).

            Рассчитывается по формуле:

               RSI=100-(100/(1+Rs), при этом  RS=AU(n) / AD(n),

               где AU(n) – является средним значением цены закрытия, которые были выше предыдущих цен в течении n дней;

                     AD(n) - является средним значением цены закрытия, которые были ниже предыдущих цен в течении n дней;

       Для RSI  используются временные периоды равные 8 и 15.

       Основным сигналом, который даёт RSI, является достижение экстремумов ( зоны перекупленности и зоны перепроданности). Осциллятор изменяется в пределах диапазона 0 – 100. Для продажи оптимальным является значение равное 75, а длоя покупки – 25. Соответственно эти зоны носят названия: зона перекупленности и зона перепроданности.

        При сильном движении валютного курса уровни зон перекупленности и перепроданности будут соответственно равны 80 и 20, а для бокового тренда – 70 и 30.

              

              matanaliz3

                                            Рис. 3

        Рассмотрим рис. 3 и определим, как RSI будет давать сигналы на покупку или на продажу. Рынок Форекс динамический рынок, поэтому для определения экстремальных областей будем использовать уровни 80 и 20.

        Сигналом трейдеру к покупке или к продаже будет точка выхода RSI из этих областей, а не точка входа. Плавный разворот тренда будет в том случае, когда быстрый RSI входит в экстремальную область 80 или 20, а медленно RSI в эти области не входит. Сильный тренд и быстрое движение цен произойдёт, когда медленный RSI зайдёт в эту же экстремальную область 80 или 20, куда зашёл быстрый RSI. Сигналы RSI могут также предсказывать и слабые, кратковременные развороты.

         При анализе рынка Форекс трейдер должен принимать во внимание, что чёткий сигнал RSI он увидит только на следующий день, когда произойдёт окончательное формирование линии RSI. В экстремальных областях анализ сигналов RSI следует производить совместно с анализом объёмов. Сигнал о возможности сильного разворота тренда будет лишь в том случае, когда объёмы будут уменьшаться в направлении тренда и увеличиваться в противоположном направлении.

          Если же будет происходить простое снижение объёмов, то это будет не разворот, а коррекция линии основного тренда (временной откат).

         2.  Стохастики ( Stochastics ).

           Разработан Дж. О. Лэйном. Исходя из формулы, стохастики учитывают не толко ценй закрытия, а также минимальную и максимальную цену, которая была в течении определённого промежутка или периода времени. Поэтому стохастики обладают большей информацией о динамике движения цен, а также они более подвижны и изменчивы, обладают большей амплитудой в отличие от RSI. Но большая подвижность может создавать трудности при анализе этих индикаторов.

                  K=(C-L)/(H-L)×100

                  где K – стохастик

                         C – последняя цена закрытия

                         L – самая низкая цена за последние n периодов

                         H - самая высокая цена за последние n периодов

         При анализе необходимо использовать число периодов n равное от 5 до 21 и к простым скользящим средним с тройным периодом дважды  сглаживать.          Трёхпериодная простая скользящая средняя от K будет называться %K (быстрый стохастик), а  трёхпериодная простая скользящая средняя от %K будет называться %D (медленный стохастик).

        В том случае, когда цена поднимется до очередного максимума, а на графике %K не появился новый максимум (отрицательное расхождение), то возможно, что произойдёт разворот тренда вниз. В обратном случае, при падении цены до очередного минимума, а на графике %K не падает ниже своего минимума (положительное расхождение) возможен разворот тренда вверх. При данных расхождениях сигнализировать о покупке будет подъём %K выше уровня %D, к продаже наоборот – снижение %K ниже уровня %D.


            matanaliz4  

                                   Рис. 4  

       3.  Момент ( Momentum ).

            Измеряет скорость изменения цены и является самым основным и часто используемым осциллятором. Моментум равен разности последней цены закрытия и цены закрытия n периодов назад.

                    Momentum= C ─ Cn

            Значения момента могут быть как положительными, так и отрицательными.

            Положительные значения говорят, что цена последнего закрытия находится выше цены закрытия n периодов времени, поэтому происходит рост цен, при отрицательном, наоборот, цена последнего закрытия ниже цены закрытия n периодов назад, поэтому цена убывает.

Чем больше абсолютное значение положительного или отрицательного момента, тем быстрее происходит движение цен. График момента всё время колеблется вдоль нулевой отметки. При пересечении графика нулевой отметки происходит изменение направления движения, т. е. рынок теряет момент инерции. Когда значение момента близко к нулю, цена ещё может продолжить рост. Сигналом к покупке служит пересечение графиком нулевой отметки и рост выше нуля, если падение ниже нуля, то сигнал к продаже.

            В терминале Metatrader4 сигналом на покупку будет когда индикатор Momentum сделает впадину, после чего сделает разворот и начнёт расти, на продажу, наоборот, нарисует вершину, сделает разворот и начнёт падать.


                matanaliz5

                                  Рис. 5  

        4.  Moving Averages Convergence Divergense ( MACD).

             При проведении технического анализа один из самых распространённых индикаторов, который  построен на разнице средних. МАСD равен разности двух (EMA) экспоненциально сглаженных средних, колеблющихся вокруг нулевого значения. Трейдеры при анализе MACD пользуются стандартными методами исследования осцилляторов. Сигналом на покупку или продажу является пересечение.


               matanaliz6

                                           Рис. 6

         Возможно, что смена тренда произойдёт при пересечении нулевого значения. Если пересечние произойдёт снизу вверх, то это является сигналом к покупке, если наоборот сверху вниз – к продаже.

        Также даёт сигнал пересечение медленной и быстрой линии. Пересечение быстрой EMA с медленной снизу вверх является возможным сигналом к покупке и, наоборот, если пересечение быстрой и медленной сверху вниз, то возможным сигналом к продаже.  При подтверждении сигнала происходит его усиление. В качестве подтверждения выступает точка, когда обе линии движутся параллельно друг другу в сторону нулевой линии и пересекают этот уровень.

        Самым важным и сильным сигналом являются сигналы, которые подтверждают основной тренд.  

      5.  Расхождение ( Divergence ).

           Возникает в случае не совпадения направления движения цены и значений технических индикаторов. Особенно часто проявляется, когда значения индикатора достигают зоны перекупленности или зоны перепроданности.

           Трейдеры считают дивергенцию одним из сильных признаков разворота тренда.  Дивергенция может быть «бычьей» или «медвежьей». Этот индикатор работает чаще всего, когда происходит коррекционное направление движения тренда, по тренду обычно обманчив.

 

        В разделе "Технический анализ" можно также прочитать следующие статьи:

           •  Технический анализ.

           •  Технический анализ. Основные положения.

           •  Графический метод технического анализа.

           •  Волновая теория Эллиота.

           •  Трендовые линии ДеМарка.

           •  Числа Фибоначчи.

 

Fxclub registration